2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

注：本基金从2019年9月11日起新增C类份额，C类份额自2019年9月18日起存续。

子占优。回顾报告期行情，沪深300指数上涨13。60%，中证500上涨2。82%，中证1000上

报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

报告期内基金投资的前十名证券除赣锋锂业（证券代码002460）、山西汾酒（证券代码600809）、不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

报告期内，国内经济仍处于修复期，货币政策相对宽松。报告期内A股从行业来看，有色金属、电气设备、食品饮料、家用电器、汽车等行业板块涨幅较大，商业贸易、传媒、通信、计算机、建筑装饰等行业板块跌幅相对较大。从因子角度来看，报告期内成长类因

5。7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

根据2020年5月18日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被中华人民共和国惠州海关处以罚款。

本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。

基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。定。

5。6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

报告期内，本基金A类份额净值增长率为13。84%，同期业绩基准增长率为11。07%，C

上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。港股券商哪个好

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

本基金运用定量和定性结合的方式从宏观政策、经济环境、证券市场走势等方面对市场当期的系统性风险以及可预见的其他风险和预期收益率进行分析评估，据此制定和调整资产配置比例。本基金股票精选过程中，充分利用投资者行为数据因子，对股票组合进行挖掘和优化，以期望在控制风险的前提下增厚组合收益。

2、中国证券监督管理委员会批准招商财经大数据策略股票型证券投资基金设立的文

3。2。2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

关于本基金的运作，报告期内投资运作较为稳定，股票仓位总体维持在94。5%左右的水平。

根据2020年4月15日发布的相关公告，该证券发行人因内部制度不完善被江西证监局给予警示。

注：本基金从2019年9月11日起新增C类份额，C类份额自2019年9月18日起存续。

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。

根据2020年5月7日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被汾阳市道路

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形共发生过三次，原因是指数量化投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。